AI Brooks Price Action — 核心概念整合¶
整合自 Extra 笔记本「AI Brooks Price Action」分区 7 页笔记 备份日期：2026-07-03
一、核心哲学¶
Price is Truth¶
- 价格就是真理
- Rules dont lose money, make money, make a lot of money
- Use lower timeframe to reduce risk
- 没有完美的交易 → 不然你就没有对手方
风险 · 回报 · 概率¶
- 最重要的是 Probability
- 某件事看起来越确定，实际上可能越不确定
- 风险小的情况通常成功的概率也低
对手方思维¶
- 关注对手方能不能够挣钱 → 如果能，趋势接近尾声
- 限价单空头 / 突破单空头 各自能否盈利？
- 如果限价单和突破单都能挣钱 → 行情将反转
二、Market Cycle 深化¶
Trend / TR（趋势 / 震荡区间）¶
- 20 bars / 40 bars → 震荡区间边界
- 一种趋势通常占据主导地位（one type of trend is usually dominant）
- 小幅回调趋势（Trend without much pullback）→ 在更高时间框架上是强趋势
宽通道（Broad Trend Channel）¶
- Stairs pattern，每个 PB 都超过 BO 点
- 75% 被反向突破
- 反转到 1/3 或 1/2 位置时卖出或买入
- 无法判断宽窄 → 按窄通道交易，直到发现可以双向交易
窄通道¶
- 紧贴趋势线运行
- Always in long / Always in short
小幅回调趋势¶
- 不要因为疲软的K线而去做反转
- 跳空缺口是它区别于 TR 的地方
- 通道斜率变化体现趋势强弱
三、支撑 / 阻力（S/R）¶
互换原理¶
- 双顶/双底、头肩、楔形
- 失败的形态反转 → 成为新的支撑/阻力
- BO Test：突破点回测
- 信号K + 入场K 形成阻力位或支撑
关键价格位¶
- Highest/lowest close（收盘价）
- TR 的顶部和底部通常是 S/R
- 整数价位（Round numbers）
- 期权执行价
- 50%PB（分批减仓打平离场形成阻力）
四、MTR（Major Trend Reversal）¶
大反转 vs 小反转¶
- Major reversal：观察市场在卖压/买压之后的反应
- Minor reversal：行情中的噪音（Noise），不需要采取行动
- 强力的次要反转 → 可跟随
MTR 类型¶
- LH MTR（Lower High → Major Trend Reversal）
- MTR on Open（开盘主要趋势反转）
- MTR bottoms：需要 strong bulls 才能筑底
趋势末期特征¶
- Final flag（最终旗形）→ 导致突破和终结
- 收敛三角形、iii/ii 形态
- HL series of climaxes → sideways trading range
- 20 or more bars late in trend
- TR has magnetic pull → 必须假定价格会回到震荡区间
筑底/筑顶¶
- Beginners love reversals（新手喜欢摸顶抄底）
- Most tops are double tops
- Cup and handle reversal（杯柄形态）
五、Breakout & MM¶
Breakout 规则¶
- Strong BO with follow-through
- 2nd leg trap（第二段陷阱）
- Higher probability after BO
- Minimum target（最小目标位）：不要让目标被打到两次
MM（Measure Move）¶
- leg 1 = leg 2
- Common in TR
- Height of PB = height of BO bars
- 假设会有基于基础突破的第二段上涨
- 也有可能会向反方向度量
六、Wedge（楔形）¶
截断楔形¶
- 双重顶部/底部突破失败 → 形成楔形
- Bad wedges are not reversal setups
- Spacing between legs is too different → 重新计数
抛物线楔形（Parabolic Wedge）¶
- 多次上冲
- Failed wedge → 可能反向运行
七、Pullback 详解¶
基本定义¶
- 某根K线的低点低于前一根K线的低点 → 开始回调
- Bar one bar trend（单K趋势）
- Inside/outside bar, signal bar / entry bar
- Trend bar / TR bar
Context（背景）分析¶
- Always in Direction（持仓方向感）
- Charts → Housing Market → Find Fair Price
- 90% of bars on charts are within TR, only 10% are BO
Scalp vs Swing¶
- Scalp：不允许利润回撤
- 错误：该加仓时离场了
- 新手认为的小仓位实际上可能已经很大
- Trade small enough to handle big moves against position
- Most traders should NOT scalp
八、Trade Management（交易管理）¶
Protective Stops¶
- 亏损是交易的一部分
- 不要去移动止损单
- Get out and don't question it, wait for next signal
- 与你入场的位置无关，只和市场的走势有关
止损触发后的策略¶
- 止损被触发时，往往机会就来了 → 做好准备
- 价格第二次回到入场价格 → 很可能正在震荡区间
盈亏管理¶
- 利润总会消失，要有合理的获利计划
- 如果盈利目标很小 → 手续费（commission）会是大问题
- Convert swing to scalp vs lose if managing scalp like swing
- In strong BO: probability of X win before X loss is 60%-80%
不确定性¶
- 当怀疑时：等待第二次信号（micro DB/DT）或第三次信号
- 等待 strong BO with follow-through
- Stay out and wait
九、Charts & Timeframes（图表与时间框架）¶
- 大多数交易者不应交易每小时超过 20 根K线的图表
- 最低 3m chart
- 尾盘趋势：4-5 根K线 → 考虑离场
离场理由¶
- 1根大K线
- 2-3根连续的中等K线
- 3-5根连续的小K线
- 尾盘趋势走完
十、关键英文术语总结¶
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| TBTL | Ten Bars Two Legs（两段十根K线） |
| MTR | Major Trend Reversal（主要趋势反转） |
| MM | Measure Move（度量移动） |
| BO | Breakout（突破） |
| TR | Trading Range（震荡区间） |
| PB | Pullback（回调） |
| LH | Lower High（更低的高点） |
| HL | Higher Low（更高的低点） |
| FOMO | Fear of Missing Out（害怕错过） |
| Final Flag | 最终旗形（趋势末端） |
| Give Up Bars | 放弃K线（折线图上） |
| Pain Trade | 最痛苦的交易方向往往是正确方向 |